银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，它通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。美国与欧盟国家要求国内主要银行接受压力测试，旨在评估这些银行的资产负债表是否隐藏更多外界所不乐见的问题。压力测试是美国“金融稳定计划”中一项重点内容，将为银行是否国有化留下开放式答案。

　　一般来说，压力测试有几个步骤：确定测试对象，即进行压力测试的机构的资产/负债组合，以某银行进行房地产开发贷款压力测试为例：识别影响该组合的主要风险因子，比如房价；设计压力情景，比如房价下跌的幅度；计算压力情景下相关指标的可能变动；根据测试结果，有针对性地制定相应政策，如针对某类可能出现的风险，制定应急预案等。

　　压力测试有着重要的功效。首先，压力测试是金融稳定性评估的重要工具。在总结1998年亚洲金融危机经验教训的基础上，国际货币基金组织和世界银行于1999年5月联合推出了“金融部门评估计划”，通过压力测试、金融稳健指标、标准与准则评估三个分析工具，对各经济体的金融体系进行全面评估和监测，其中最为核心的工具即为压力测试。

　　其次，压力测试在监管机构评估监管资本中有着重要的应用。2004年发布的巴塞尔新资本协议，要求商业银行必须对相关风险参数进行压力测试。同时，商业银行在进行内部资本充足评估程序时，要进行前瞻性的压力测试，以识别可能的不利事件出现时需要增加的资本额，监管当局根据测试结果，要求银行持有一定数量的超额资本。

　　再次，压力测试也是银行自身进行风险管理的重要工具。