“这是一次里程碑式的监管辅导，我们将不忘初心，强化流动性管理组织建设，配合监管部门创新细化流动性风险监测指标。”近日，浙江泰隆商业银行相关负责人当众表态。当天，台州银监分局副局长吴志民带领监管三科全体人员前往浙江泰隆商业银行，开展流动性风险管理专项监管辅导工作，该行两会一层及相关部门负责人参加了此次监管辅导。

　　近年来，存贷比指标调整，市场钱荒多发，商业银行的流动性风险问题再次引起监管部门的警觉。台州3家小法人银行业机构资产规模均跨过千亿大关，近年来跨区域市场服务小微企业，资产负债期限错配，资本补充缺失，流动性风险管理能力仍停留在初级阶段。

　　台州银监分局认真落实省局城商处的工作要求，盯紧流动性“黑天鹅”，坚持辅导式监管，促进机构搭建流动性管理框架，推进省局流动性风险监管工具落地，构建分局流动性风险全面监管网络，取得较好成效。

　　首创流动性风险结构监管法项目，提升流动性风险预警研判能力。台州银监分局结合实际，在存贷比调整为监测指标、传统监管指标失真的背景下，针对小微服务为主的小银行特点，首创流动性结构监管法（SSLR），该办法用“剩余可用贷款（投资）资金”进行监测。同时对“剩余可用贷款（投资）资金”按照一个月以内、三个月以内、不考虑期限三大维度设定触警、中警、重警等预警标准，对于预警单体风险具有较好的现实意义。

　　率先建立流动性风险防范“消防箱”工程，提升流动性风险预防能力。“消防箱”主要分别针对中小法人机构的短期、长期和突发的流动性风险，加入已有的和创新一些应对工具，主要包括：优质流动性资产的规模和构成、央行借款能力、流动性互助机制签约、同业应急授信、其他流动性紧急救助协议等。台州银监分局对3家城商行“消防箱”内容做到定期检查，定期进行压力测试和演练，根据不同的工具类型确定检查频次。同时不断丰富“消防箱”内涵，针对3家法人城商行舆情风险相关较高的特点，建立3家法人城商行异常取款事件应急预案和联系人制度。

　　此外，还创新流动性监管报告及风险提示制度，提升流动性风险监管精细化水平。台州银监分局按季撰写流动性风险监管报告，对3家法人城商行流动性制度建设情况、组织架构建设、系统开发、流动性风险监管指标、消防箱工程等进行系统评估梳理，并提出相关监管建议。目的在于督促银行标本兼治，进一步推动流动性风险管理能力的提高。针对10月末流动性状况进入警示状态的银行，下发《关于加强流动性风险管理的提示》，要求银行切实重视并有效控制短期期限错配风险，审慎平衡效益性与流动性关系，合理开展业务。